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La MM20 en baissier (partie2) :
Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse : vente à découvert lorsque les cours passent dessous la MM20. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités et ne retenir que les meilleurs opportunités.
Conditions du backtest :
1- choix du titre : cac 40
2- conditions d'achat : VAD (vente à découvert)
- la moyenne mobile simple à 20 jours doit être légèrement croissante
- le cours croise à la baisse la MM20
- gain de 1% : test réussi
- perte de 1% : échec
4- Capital investi :
- 10 000 €
- frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)
Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :
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| Taux de réussite backtesting mm20 |
Résultat :
Le taux de réussite est très légérement supérieur à 50%. Le nombre de transactions effectuées est très élévé ce qui augmente la performance globale. Sur la période aucun élément négatif n'est présent dans les conditions du test, hormis le pourcentage de réussite pas assez élevé.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article
Conclusion du backtest sur la MM20 en baissier :
Le Taux de réussite est trop faible pour utiliser la MM20 directement dans un systéme de trading. D'autres stratégies sont cependant possibles car la moyenne mobile à 20 séance reste incontournable. Cela fera l'objet d'un prochain article.
