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Achat avec signal de MACD (partie2) :
Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse : Le MACD croise son signal à la hausse. Attention l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités et ne retenir que les meilleurs opportunités.
Conditions du backtest :
1- choix du titre : cac 40
2- conditions d'achat :
- l'histogramme MACD passe la ligne du Zéro
- gain de 1% : test réussi
- perte de 1% : échec
4- Capital investi :
- 10 000 €
- frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)
Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :
Résultat :
Le taux de réussite est plutôt décevant. Le nombre de transactions effectuées est moyen. Sur la période de test (1 an) beaucoup d'éléments négatifs sont apparus : voir les éléments en rouges sur le tableau ci-dessous.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
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| Backtesting MACD sur 1 an |
Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article
Conclusion du backtest sur le MAC en haussier :
Le taux de réussite n'est pas satisfaisant et la performance globale est médiocre. En l'état ce système de trading est déconseillé. Nous allons bien sur par la suite voir s'il est possible d'améliorer le système. ( voir ici : LIEN)ATTENTION il faut garder à l'esprit que ce backtest est effectué sur une courte période, alors que les gains soient bons ou médiocres il ne s'agit pas d'en faire une interprétation définitive, mais une première approche de réflexion.
