Backtest numéro 2 sur la MM20 en haussier :

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La MM20 en haussier :

Le backtest effectué ici est le même que celui effectué précédemment sauf une condition à été changée.

Conditions du backtest : numéro 2

En rouge une condition d'achat a été rajouté sur le backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :  

• le cours croise à la hausse la MM20
• la variation de la pente de la moyenne mobile à 20 séance doit être positive au moment ou le cours cours touche la MM20 : par exemple la pente de la mm20 peut être négative, mais elle doit l'être moins au moment de l'achat que le jour précédent. (pour mémoire la pente est une notion qui indique si la courbe "monte" ou "descend")

3-conditions de vente : rachat

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Backtesting moyenne mobile 20 jours

Résultat :

Le taux de réussite est exactement de 70%. Le nombre de transactions effectuées n'est pas très  élevé. Sur la période aucun élément négatif n'est présent dans les conditions du test.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donner des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Conclusion du backtest n°2 sur la MM20 en Haussier :

Le Taux de réussite permet d'utiliser la MM20 directement dans un système de trading ( il n'est pas suffisant en temps que tel ) Dans le backtest N°2, nous allons optimiser la stratégie pour augmenter les probabilités de transactions gagnantes .

Comparaison entre le Backtest numéro 1 et numéro 2 :

En rajoutant la pente de la mm20, 2 faux signaux  sur 5 ont été supprimé. Cette amélioration permet d'augmenter fortement le pourcentage de réussite. Tout le problème est de bien gérer ces optimisations.

La moyenne mobile 20 en haussier :

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Présentation de la moyenne mobile simple à 20 séances et Utilisation "classique" de la MM20":

Retrouvez ces information ici : CLIC

La MM20 en haussier :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse : achat lorsque le cours de clôture croise à la hausse la MM20. Comme toujours, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest : numéro 1

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :  

• le cours croise à la hausse la MM20

3-conditions de vente : rachat

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Taux de réussite backtesting mm20

Résultat :

Le taux de réussite est supérieur à 58%. Le nombre de transactions effectuées n'est pas très  élevé. Sur la période aucun élément négatif n'est présent dans les conditions du test.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donner des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Conclusion du backtest n°1 sur la MM20 en Haussier :

Le Taux de réussite permet d'utiliser la MM20 directement dans un système de trading ( il n'est pas suffisant en temps que tel ) Dans le backtest N°2, nous allons optimiser la stratégie pour augmenter les probabilités de transactions gagnantes .

Backtest N°2 CLIC

Résultat MM20 baissier (partie 2)

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La MM20 en baissier  (partie2)  :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse : vente à découvert lorsque les cours passent dessous la MM20. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  : VAD (vente à découvert)

• la moyenne mobile simple à 20 jours doit être légèrement croissante 
• le cours croise à la baisse la MM20

3-conditions de vente : rachat

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Taux de réussite backtesting mm20

Résultat :

Le taux de réussite est très légérement supérieur à 50%. Le nombre de transactions effectuées est très  élévé ce qui augmente la performance globale. Sur la période aucun élément négatif n'est présent dans les conditions du test, hormis le pourcentage de réussite pas assez élevé.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Conclusion du backtest sur la MM20 en baissier :

Le Taux de réussite est trop faible pour utiliser la MM20 directement dans un systéme de trading. D'autres stratégies sont cependant possibles car la moyenne mobile à 20 séance reste incontournable. Cela fera l'objet d'un prochain article.

La moyenne mobile 20 en baissier :

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Présentation de la moyenne mobile simple à 20 séances :

Cet indicateur basique consiste à calculer la moyenne des cours de bourse sur les 20 dernières séances. Cette moyenne à 20 unités est très suivie mais d'autres périodes sont possibles. Pour simplifier on utilisera MM20.

Utilisation "classique" de la MM20":

Il existe plusieurs utilisations de la MM20, par exemple on peut observer si les cours sont supérieurs à la MM20 :

• les cours sont > MM20 => tendance haussière
• les cours sont < MM20 => tendance baissière

L’intérêt de la MM20 :

Lorsqu'une tendance haussière ou baissière est en cours, l'utilisation de cet indicateur peut s’avérer payante.  Selon l'action qui est choisie il peut être utile de remplacer la MM20 par une MM30 plus lente.
Il existe également d'autre type de calcul de moyenne mobile, par exemple exponentielle qui renforce l'importance des cours les plus récents.

   suite test de la MM20

Le RSI haussier ( partie 3)

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Le RSI HAUSSIER  (partie 3 ) 83%   de réussite :

Pour augmenter le nombre de transactions effectuées, l'on va diminuer la période du RSI. La période est le nombre d'unité de temps sur laquelle l'indicateur technique est calculé. On utilise fréquement le RSI sur 14 périodes, c'est à dire sur 14 jours. Pour le backtest suivant, l'on choisira  le RSI à 9 périodes qui sera plus réactif.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

• le RSI est en survente
• le RSI devient supérieur à 30
• le RSI est calculé sur 9 périodes

3-conditions de vente :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Résultat :

Le taux de réussite est très  performant. Le nombre de transactions effectuées est plutôt faible mais ne diminue pas  la performance globale. Sur la période un élément négatif est présent dans les conditions du test : la moyenne des gains est légèrement supérieure à la moyenne des pertes.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Conclusion  le RSI Haussier:

Pour le CAC 40 et sur la période du backtest, le RSI est un indicateur performant puisqu'il a un taux de réussite de 83%. Il est préférable d'utiliser cet indicateur avec un réglage de 9 périodes.
Dans ce type de backtest le RSI est utilisé à contre tendance, cela peut sur une période longue ne peut à être le meilleur choix. Enfin même si l'on utilise pas le RSI pour du trading, il ne faut pas négliger ce signal (la sortie de la zone de survente) qui est performant et simple à utiliser.

Résultat du Backtest sur le RSI (partie 2) :

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Le RSI HAUSSIER  (partie2) 100%   de réussite :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

• le RSI est en survente
• le RSI devient supérieur à 30
• le RSI est à 14 périodes

3-conditions de vente :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Résultat :

Le taux de réussite est très  performant. Le nombre de transactions effectuées est très  faible ce qui remet en cause la fiabilité du test et cause également une diminution de la performance globale. Sur la période aucun élément négatif n'est présent dans les conditions du test.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Backtest supplementaire sur le RSI Haussier :

Pour Augmenter la précision du backtest sur le RSI, il faut augmenter le nombre de transactions. Cela peut également améliorer le pourcentage de gain, mais cela diminuera également le taux de réussite! Et oui on peut gagner plus (au final) avec un taux de réussite plus faible.

Backtest de la semaine : le RSI

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Présentation du RSI :

La seule chose à retenir est que le RSI est un indicateur technique qui calcule la force d'une tendance, il est basé sur le calcul des hausses et des baisses sur une période donnée.

Utilisation "classique du RSI":

Quand le RSI est supérieur à la valeur 70, on dit que l'indicateur est sur acheté, les cours sont donc à un prix élevé.
Quand le RSI est inférieur à la valeur 30, on dit que l'indicateur est sur vendu, les cours sont donc plutôt peu chers.
Vous trouverez de nombreux détail sur la plus part des sites d'analyse technique.

L’intérêt du RSI :

Quand la valeur du RSI est inférieure à 30 les cours sont bon marchés, l'on va donc chercher à acheter des actions. Le signal d'achat  sera cependant validé que  si les cours remontent et donc si le RSI devient supérieur à 30.

Si le RSI est supérieur à 70 on vendra les actions à découvert quand ce RSI croisera la valeur 70.

En Résumé :

ACHAT = RSI<30 + rsi qui remonte au dessus de 30

VAD = RSI>70 + rsi qui baisse en dessous de 70

voir le backtest   suite test du RSI

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Pourquoi ce blog ?

Si vous êtes arrivé sur ce blog c'est que vous connaissez la base de l'investissement boursier. De nombreux sites très bien fait vous expliques comment acheter les bonnes actions avec l'analyse technique. 

Seulement voilà, toutes ces connaissances ne sont pas suffisantes pour gagner régulièrement, car le trading n'est pas une question de prédiction de l'avenir, mais plutôt une question de probabilité. 

Un backtest c'est quoi au juste ?

Un backtest fonctionne en deux temps. En premier il faut définir une stratégie de trading plus ou moins élaborée.  Ensuite cette stratégie est testée sur les cours de bourses passés.

L'on sait alors si elle s'avère efficace, en connaissant le pourcentage de réussite sur les mois ou années précédentes. Il existe donc  une probabilité réelle que les cours réagirons de manière similaire dans le future.

Quels backtests sont prévue sur ce blog ?

Les tests effectués sont plutôt conçu pour des swings traders. L'unité de temps la plus utilisée sera donc en journalier. Toutefois il est possible d'extrapoler ces résultats en day trading, c'est à vous de voir.

Pour commencer des stratégies basiques sur indicateurs seront testés. Ensuite des systémes plus complexes seront réalisées.

Revenez chaque semaine pour découvrir un  nouveau backtest

LE T1 Haussier (partie 2) 71% de réussite

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Le T1 haussier 71% (partie2)  de réussite :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  : 

• apparition d'un T1 haussier
• les bandes deux de bollingers s'écartent 

3-conditions de vente( RACHAT) :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Transactions gagnantes / perdantes : 7 / 2

Résultat :

Le taux de réussite est très  performant. Le nombre de positions effectuées est dans la moyenne basse et impacte peu la performance globale. Sur la période étudiée un élément négatif est présent dans les conditions du test : les pertes sont en moyennes légèrement supérieures aux gains.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Concernant ce backtest particulier, le T1 haussier est préférable au T1 baissier.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Backtest de la semaine le T1 Haussier

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BACKTEST DU T1 HAUSSIER 

Un T1 c'est quoi ?

Le T1 haussier suis le même principe que le T1 baissier sauf que c'est la bande inférieure de bollinger qui est franchie par les cours en clôture. Vous pouvez retrouver le principe du T1 ici.

L’intérêt d'un T1?

Si un T1 apparaît il y a alors un signal de trading :

• si le  T1 se forme au niveau de la bande bollinger superieur c'est un signal d'achat.
• si le T1 se forme au niveau de la bande bollinger inférieure il s'agit d'un signal de vente.

voir le backtest   suite 

LE T1 BAISSIER (partie 2) 62% de réussite

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Le T1 baissier (partie2)  de réussite :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  (VAD) : 

• apparition d'un T1 baissier
• les bandes deux de bollingers s'écartent 

3-conditions de vente( RACHAT) :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Nombre de transactions gagnantes/perdante :8/3

Résultat :

Le taux de réussite est très   intéressant. Le faible nombre de positions effectuées est dans la moyenne et impacte peu la performance globale. Sur la période étudiée aucun élément négatif n'est apparut dans les conditions du test.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs. Il en est de même pour l'ensemble des autres paramètres ainsi que sur une autre action.
Ce résultat est à comparer aux prochains tests.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article. Il permet cependant de comparer différentes stratégies.

Backtest de la semaine le T1 baissier

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BACKTEST DU T1 BAISSIER 

Un T1 c'est quoi ?

Les bandes de bollingers sont les  fameuses bandes qui encadrent les cours. Elles sont calculées à partir de la moyenne mobile à 20 scéances des cours  et du calcul de la volatilité. Pour en savoir plus, vous trouverez de nombreuses infos sur google.

Selon les analystes techniques, lorsque les cours sortent des bandes de bollingers il y a alors formation d'un T1.

T1 (logiciel prorealtime)

Pour ce backtest, nous porterons notre attention sur le T1 baissiers : les cours cloturent sous la bande de bollinger inférieure ( contrairement à l'illustration du dessus !). Pour le T1 haussier voir ici

L’intérêt d'un T1?

Si un T1 apparaît il y a alors un signal de trading :

• si le  T1 se forme au niveau de la bande bollinger superieur c'est un signal d'achat.
• si le T1 se forme au niveau de la bande bollinger inférieure il s'agit d'un signal de vente.

voir le backtest   suite 

Présentation du blog

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Pourquoi ce blog ?

Si vous êtes arrivé sur ce blog c'est que vous connaissez la base de l'investissement boursier. De nombreux sites très bien fait vous expliques comment acheter les bonnes actions avec l'analyse technique. 

Seulement voilà, toutes ces connaissances ne sont pas suffisantes pour gagner régulièrement, car le trading n'est pas une question de prédiction de l'avenir, mais plutôt une question de probabilité. 

Un backtest c'est quoi au juste ?

Un backtest fonctionne en deux temps. En premier il faut définir une stratégie de trading plus ou moins élaborée.  Ensuite cette stratégie est testé sur les cours de bourses passés.

L'on sait alors si cette stratégie a été efficace, en connaissant le pourcentage de réussite sur les mois ou années précédentes. Il existe donc  une probabilité réelle que les cours réagirons de manière similaire dans le future.

Quels backtests sont prévue sur ce blog ?

Les tests effectués sont plutôt conçu pour des swings traders. L'unité de temps la plus utilisée sera donc en journalier. Toutefois il est possible d'extrapoler ces résultats en day trading, c'est à vous de voir.

Revenez chaque semaine pour découvrir un  nouveau backtest