MACD en vente

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Vente avec signal de MACD   :

Le croisement de l'histogramme MACD avec la ligne zéro est utilisé pour générer un signal de vente à découvert, pour une transaction baissière.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40, 

2- conditions d'achat  : VAD

• l'histogramme MACD passe la ligne du Zéro à la baisse

3-conditions de vente : rachat

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

backtesting MACD en vad (c) bourse.cyberplace.fr

Résultat :

Le taux de réussite est plutôt très bon. Le nombre de transactions effectuées est élévé. Sur la période  de test (1 an environ) 1 seul élément  négatif est apparu : voir en rouge sur le tableau ci-dessus. Encore une fois, les résultats sont effectués sur une courte période.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donner des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

MACD en haussier : (MACD H3)

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Achat avec signal de MACD (partie3)  :

Une méthode simple pour améliorer les résultats ; passer sur l 'unité de temps supérieure. Les backtests sont donc réalisés en unité hebdomadaire sans aucune autre modification.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40, en Hebdomadaire

2- conditions d'achat  :

• l'histogramme MACD passe la ligne du Zéro

3-conditions de vente : 

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Résultat :

Le taux de réussite est évidement trés bon. Le nombre de transactions effectuées est plutôt haut. Sur la période  de test (1 an environ) 1 seul élément faiblement négatif est apparu : voir en orange sur le tableau ci-dessous. Encore une fois, les résultats sont effectués sur une courte période.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Conclusion du backtest sur le MAC en haussier :

On peut constater que l'unité de temps est déterminante. Le MACD qui n'était pas très performant en journalier le deviens en hebdo. Et oui le swing trading n'est jamais vraiment simple !