Le RSI haussier ( partie 3)

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Le RSI HAUSSIER  (partie 3 ) 83%   de réussite :

Pour augmenter le nombre de transactions effectuées, l'on va diminuer la période du RSI. La période est le nombre d'unité de temps sur laquelle l'indicateur technique est calculé. On utilise fréquement le RSI sur 14 périodes, c'est à dire sur 14 jours. Pour le backtest suivant, l'on choisira  le RSI à 9 périodes qui sera plus réactif.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

• le RSI est en survente
• le RSI devient supérieur à 30
• le RSI est calculé sur 9 périodes

3-conditions de vente :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Résultat :

Le taux de réussite est très  performant. Le nombre de transactions effectuées est plutôt faible mais ne diminue pas  la performance globale. Sur la période un élément négatif est présent dans les conditions du test : la moyenne des gains est légèrement supérieure à la moyenne des pertes.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Conclusion  le RSI Haussier:

Pour le CAC 40 et sur la période du backtest, le RSI est un indicateur performant puisqu'il a un taux de réussite de 83%. Il est préférable d'utiliser cet indicateur avec un réglage de 9 périodes.
Dans ce type de backtest le RSI est utilisé à contre tendance, cela peut sur une période longue ne peut à être le meilleur choix. Enfin même si l'on utilise pas le RSI pour du trading, il ne faut pas négliger ce signal (la sortie de la zone de survente) qui est performant et simple à utiliser.

Résultat du Backtest sur le RSI (partie 2) :

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Le RSI HAUSSIER  (partie2) 100%   de réussite :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

• le RSI est en survente
• le RSI devient supérieur à 30
• le RSI est à 14 périodes

3-conditions de vente :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Résultat :

Le taux de réussite est très  performant. Le nombre de transactions effectuées est très  faible ce qui remet en cause la fiabilité du test et cause également une diminution de la performance globale. Sur la période aucun élément négatif n'est présent dans les conditions du test.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Backtest supplementaire sur le RSI Haussier :

Pour Augmenter la précision du backtest sur le RSI, il faut augmenter le nombre de transactions. Cela peut également améliorer le pourcentage de gain, mais cela diminuera également le taux de réussite! Et oui on peut gagner plus (au final) avec un taux de réussite plus faible.

Backtest de la semaine : le RSI

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Présentation du RSI :

La seule chose à retenir est que le RSI est un indicateur technique qui calcule la force d'une tendance, il est basé sur le calcul des hausses et des baisses sur une période donnée.

Utilisation "classique du RSI":

Quand le RSI est supérieur à la valeur 70, on dit que l'indicateur est sur acheté, les cours sont donc à un prix élevé.
Quand le RSI est inférieur à la valeur 30, on dit que l'indicateur est sur vendu, les cours sont donc plutôt peu chers.
Vous trouverez de nombreux détail sur la plus part des sites d'analyse technique.

L’intérêt du RSI :

Quand la valeur du RSI est inférieure à 30 les cours sont bon marchés, l'on va donc chercher à acheter des actions. Le signal d'achat  sera cependant validé que  si les cours remontent et donc si le RSI devient supérieur à 30.

Si le RSI est supérieur à 70 on vendra les actions à découvert quand ce RSI croisera la valeur 70.

En Résumé :

ACHAT = RSI<30 + rsi qui remonte au dessus de 30

VAD = RSI>70 + rsi qui baisse en dessous de 70

voir le backtest   suite test du RSI

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Pourquoi ce blog ?

Si vous êtes arrivé sur ce blog c'est que vous connaissez la base de l'investissement boursier. De nombreux sites très bien fait vous expliques comment acheter les bonnes actions avec l'analyse technique. 

Seulement voilà, toutes ces connaissances ne sont pas suffisantes pour gagner régulièrement, car le trading n'est pas une question de prédiction de l'avenir, mais plutôt une question de probabilité. 

Un backtest c'est quoi au juste ?

Un backtest fonctionne en deux temps. En premier il faut définir une stratégie de trading plus ou moins élaborée.  Ensuite cette stratégie est testée sur les cours de bourses passés.

L'on sait alors si elle s'avère efficace, en connaissant le pourcentage de réussite sur les mois ou années précédentes. Il existe donc  une probabilité réelle que les cours réagirons de manière similaire dans le future.

Quels backtests sont prévue sur ce blog ?

Les tests effectués sont plutôt conçu pour des swings traders. L'unité de temps la plus utilisée sera donc en journalier. Toutefois il est possible d'extrapoler ces résultats en day trading, c'est à vous de voir.

Pour commencer des stratégies basiques sur indicateurs seront testés. Ensuite des systémes plus complexes seront réalisées.

Revenez chaque semaine pour découvrir un  nouveau backtest

LE T1 Haussier (partie 2) 71% de réussite

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Le T1 haussier 71% (partie2)  de réussite :

Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités  et ne retenir que les meilleurs opportunités.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  : 

• apparition d'un T1 haussier
• les bandes deux de bollingers s'écartent 

3-conditions de vente( RACHAT) :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Transactions gagnantes / perdantes : 7 / 2

Résultat :

Le taux de réussite est très  performant. Le nombre de positions effectuées est dans la moyenne basse et impacte peu la performance globale. Sur la période étudiée un élément négatif est présent dans les conditions du test : les pertes sont en moyennes légèrement supérieures aux gains.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Concernant ce backtest particulier, le T1 haussier est préférable au T1 baissier.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Backtest de la semaine le T1 Haussier

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BACKTEST DU T1 HAUSSIER 

Un T1 c'est quoi ?

Le T1 haussier suis le même principe que le T1 baissier sauf que c'est la bande inférieure de bollinger qui est franchie par les cours en clôture. Vous pouvez retrouver le principe du T1 ici.

L’intérêt d'un T1?

Si un T1 apparaît il y a alors un signal de trading :

• si le  T1 se forme au niveau de la bande bollinger superieur c'est un signal d'achat.
• si le T1 se forme au niveau de la bande bollinger inférieure il s'agit d'un signal de vente.

voir le backtest   suite