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Le croisement MM7 et MM20 en hausse (partie2) :
Le backtest consiste à tester le taux de réussite de cette stratégie de bourse : achat lorsque la mm7 passe au dessus la MM20. Attention, l'objectif n'est pas d'obtenir le meilleur gain possible, mais d'établir différentes stratégies identiques pour comparer les différentes probabilités et ne retenir que les meilleurs opportunités.
Conditions du backtest :
1- choix du titre : cac 40
2- conditions d'achat :
- la moyenne mobile simple à 7 jours croise à la hausse la MM20
- gain de 1% : test réussi
- perte de 1% : échec
4- Capital investi :
- 10 000 €
- frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)
Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :
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| Backtesting croisement de moyennes mobiles |
Résultat :
Le taux de réussite est satisfaisant. Le nombre de transactions effectuées est assez élevée ce qui augmente la performance globale. Sur la période de tests un élément négatif est apparu : les pertes sont en moyennes supérieures aux gains ce qui cause une baisse de la performance.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article
Conclusion du backtest sur le croisement MM7 et MM20 en haussier :
Le taux de réussite est satisfaisant mais la performance globale est médiocre. Cela est causé par les phases de trading range ou les moyennes se croisent sans cesse. Pour améliorer les résultat, il veillez à ne pas trader dans ces conditions de marchés.
