Le croissement MM7 et MM20 baissier

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Présentation des croisements de moyennes mobiles :

Un signal de vente est donné lorsque la moyenne mobile rapide à 7 jours coupe depuis le haut vers le bas la moyenne mobile lente à 20 scéances. C'est le principe symétrique du croisement haussier qui se trouve sur le lien suivant : voir croisement des moyennes mobiles

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

• la moyenne mobile simple à 7 séances croise à la baisse la MM20

3-conditions de vente : rachat

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Résultat :

Le taux de réussite est de 50%. Le nombre de transactions effectuées est  élevé ce qui augmente la performance globale. Sur la période  de tests un élément négatif est apparu : le nombres de pertes consécutives est supérieurs aux gains : il faut donc s'accrocher longtemps avant que le système soit efficace . La performance globale est trop faible et ne parvient pas à contre balancer le taux de réussite trop faible.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article



DANS LE PROCHAIN BACKTEST nous allons d'améliorer le système.
Vous avez des idées ?