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La MM20 en haussier :
Le backtest effectué ici est le même que celui effectué précédemment sauf une condition à été changée.
Conditions du backtest : numéro 2
En rouge une condition d'achat a été rajouté sur le backtest :
1- choix du titre : cac 40
2- conditions d'achat :
- le cours croise à la hausse la MM20
- la variation de la pente de la moyenne mobile à 20 séance doit être positive au moment ou le cours cours touche la MM20 : par exemple la pente de la mm20 peut être négative, mais elle doit l'être moins au moment de l'achat que le jour précédent. (pour mémoire la pente est une notion qui indique si la courbe "monte" ou "descend")
- gain de 1% : test réussi
- perte de 1% : échec
4- Capital investi :
- 10 000 €
- frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)
Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :
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| Backtesting moyenne mobile 20 jours |
Résultat :
Le taux de réussite est exactement de 70%. Le nombre de transactions effectuées n'est pas très élevé. Sur la période aucun élément négatif n'est présent dans les conditions du test.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donner des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donner des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article
Conclusion du backtest n°2 sur la MM20 en Haussier :
Le Taux de réussite permet d'utiliser la MM20 directement dans un système de trading ( il n'est pas suffisant en temps que tel ) Dans le backtest N°2, nous allons optimiser la stratégie pour augmenter les probabilités de transactions gagnantes .
Comparaison entre le Backtest numéro 1 et numéro 2 :
En rajoutant la pente de la mm20, 2 faux signaux sur 5 ont été supprimé. Cette amélioration permet d'augmenter fortement le pourcentage de réussite. Tout le problème est de bien gérer ces optimisations.
