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Présentation des croisements de moyennes mobiles :
Un signal de vente est donné lorsque la moyenne mobile rapide à 7 jours coupe depuis le haut vers le bas la moyenne mobile lente à 20 scéances. C'est le principe symétrique du croisement haussier qui se trouve sur le lien suivant : voir croisement des moyennes mobiles
Conditions du backtest :
1- choix du titre : cac 40
2- conditions d'achat :
- la moyenne mobile simple à 7 séances croise à la baisse la MM20
- gain de 1% : test réussi
- perte de 1% : échec
4- Capital investi :
- 10 000 €
- frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)
Résultat :
Le taux de réussite est de 50%. Le nombre de transactions effectuées est élevé ce qui augmente la performance globale. Sur la période de tests un élément négatif est apparu : le nombres de pertes consécutives est supérieurs aux gains : il faut donc s'accrocher longtemps avant que le système soit efficace . La performance globale est trop faible et ne parvient pas à contre balancer le taux de réussite trop faible.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.
Avertissement :
Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article
DANS LE PROCHAIN BACKTEST nous allons d'améliorer le système.
Vous avez des idées ?
DANS LE PROCHAIN BACKTEST nous allons d'améliorer le système.
Vous avez des idées ?
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