Croisement MM7 et MM20 baissier 70% de réussite ( partie 2)

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Amélioration du croisement baissier :

Le taux de réussite de la stratégie précédente (voir ici) n'étant que de 50 %, des filtres vont être mis en place pour l' augmenter  et pour finalement accroître les gains. Dans les conditions du backtest, regardez bien le point  numéro 2.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

• la moyenne mobile simple à 7 séances croise à la baisse la MM20.

Filtres supplémentaires dans les conditions d'achats :

• le croisement à la baisse est considérée valable pour 4 séances boursières.
• les cours font un plus bas le jour de l'achat en VAD (confirmation de la tendance très court terme)
• les cours sont inférieurs à la moyennes mobiles à 200 jours (tendance long terme baissière)
• la pente de la MM20 doit être décroissante (force baissière)

3-conditions de vente : rachat

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Backtesting croisement de moyennes mobiles 71% de réussite

Résultat :

Les filtres utilisés ont permis de supprimer des transactions perdantes et donc d'augmenter le gain total et de diminuer les frais boursiers. Il n'y a pas d'éléments négatif sur la période. Enfin le taux de réussite supérieur à 71% est très convainquant.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article


DANS LE PROCHAIN BACKTEST nous allons tanter d'améliorer le système.
Vous avez des idées ?