Le RSI haussier ( partie 3)

www.BacktestBourse.blogspot.fr

Le RSI HAUSSIER  (partie 3 ) 83%   de réussite :

Pour augmenter le nombre de transactions effectuées, l'on va diminuer la période du RSI. La période est le nombre d'unité de temps sur laquelle l'indicateur technique est calculé. On utilise fréquement le RSI sur 14 périodes, c'est à dire sur 14 jours. Pour le backtest suivant, l'on choisira  le RSI à 9 périodes qui sera plus réactif.

Conditions du backtest :

1- choix du titre : cac 40 

2- conditions d'achat  :

• le RSI est en survente
• le RSI devient supérieur à 30
• le RSI est calculé sur 9 périodes

3-conditions de vente :

• gain de 1% : test réussi
• perte de 1% : échec

4- Capital investi :

• 10 000 €
• frais d'ordres non pris en compte ( peut avoir un impact pour les faibles capitalisations)

Voici le résultat du backtest sur une durée de 1 an :

Résultat :

Le taux de réussite est très  performant. Le nombre de transactions effectuées est plutôt faible mais ne diminue pas  la performance globale. Sur la période un élément négatif est présent dans les conditions du test : la moyenne des gains est légèrement supérieure à la moyenne des pertes.

Un test effectué sur une autre période est susceptible de donnée des résultats très différents, positifs ou négatifs.

Avertissement :

Le système présenté n'est pas directement prévue pour être utiliser en trading, il y a de nombreux paramètres à modifier. Cela fera l'objet d'un article

Conclusion  le RSI Haussier:

Pour le CAC 40 et sur la période du backtest, le RSI est un indicateur performant puisqu'il a un taux de réussite de 83%. Il est préférable d'utiliser cet indicateur avec un réglage de 9 périodes.
Dans ce type de backtest le RSI est utilisé à contre tendance, cela peut sur une période longue ne peut à être le meilleur choix. Enfin même si l'on utilise pas le RSI pour du trading, il ne faut pas négliger ce signal (la sortie de la zone de survente) qui est performant et simple à utiliser.